Ежедневный анализ Форекс на 16.12.2016. Открытые ордера крупнейших банков онлайн
Открытые валютные позиции
Я уже всю плешь проел вам о том, что на валютном рынке нет данных по объемам, о чем мы говорили в других уроках. Таков уж мировой FX рынок – хитрый и децентрализированный, без единого центра клиринга. К счастью, здесь на помощь нам приходят биржевые инструменты, такие как уже рассмотренные данные COT или уровни CME. Однако, в розничном сегменте форекса многие брокеры предоставляют информацию по открытым валютным позициям своих клиентов.
Указывает ли это на общее состояние всего валютного рынка? Относительно. Здесь как в социологическом опросе — чтобы узнать настроение всей страны, не нужно опрашивать каждого, можно сделать грамотную социологическую выборку.
При этом данные остаются тем, чем являются — информацией о сделках клиентов отдельно взятого розничного брокера, а вовсе не всего рынка. Впрочем, если взять сразу несколько брокеров, мы получим чуть более репрезентативную картину. Но и она будет лишь крохотной частью от целого.
Как использовать данные об открытых позициях
Как эмоциональный глас толпы и вспомогательный инструмент при определении трендов, поддержки и сопротивления. Некоторые трейдеры считают, что если входить против толпы — это всегда даст результат, ведь толпа же постоянно ошибается, верно? Не верно. Толпа действительно теряет деньги в долгосрочном периоде времени. Но вовсе не потому, что постоянно неправильно прогнозирует тренд, напротив – большинство его определяет верно (ибо это совсем нетрудно). Об этом мы поговорим в конце этого урока.
Наблюдение за открытыми позициями розничных трейдеров, когда цена подходит к значимым уровням поддержки/сопротивления, линиям тренда, перед важными новостями, все это позволит заглянуть за кулисы розничного рынка и понять, какие эмоции скрываются в голове среднестатистического трейдера.
Далее мы рассмотрим ключевые источники этой информации.
Чем отличаются данные по открытым ордерам и позициям
У многих брокеров есть две таблицы, где указаны ордера (заказы) и позиции. В чем между ними разница?
Ордер (заказ) — это лимитный ордер типа стоп-лосс или тейк-профит (а также трейлинг-стоп). Эти отложенные, еще не исполненные ордера (“отложки” в простонародье) что активируются, когда цена до них доходит. Трейдеры их расставляют на значимых уровнях, где им видятся зоны поддержки и сопротивления. Следовательно, если вы видите скопление заказов на определенном уровне — это взгляд трейдеров на то
binguru.net
Банковская валютная аналитика
Бедные, бедные новички. Пока они платят деньги за сигналы на школосайтах, ведущие банки планеты, которые и формируют международный валютный рынок, совершенно бесплатно выкладывают по нему свои аналитические прогнозы.
Исследовательские подразделения банков ежедневно дают аналитику и экономические сводки, доступные каждому. Почему они выкладываются бесплатно? Зависит от политики банка. Самые крупные (скажем, Deutsche Bank), дают эти данные лишь своим клиентам либо по отдельной подписке. Банки помельче предоставляют эти прогнозы всем желающим практически без ограничений, ибо так привлекают новых клиентов.
Ситуация складывается презабавнейшая. Пока дурачки покупают сигналы и слушают мошенников на ютубе, в одном клике от них находится настоящая, взрослая банковская аналитика от профессионалов валютного рынка, причем халявная. Что это, как не гимн абсурда и розничного невежества?
Аналитические источники
Далее мы рассмотрим несколько мест, где можно разжиться банковской и прочей информацией.
FXStreet
Начнем мы не с банка, а с уникального сервиса, где выкладываются прогнозы сразу нескольких банковских аналитических групп и экспертов валютного рынка. В англоязычной версии FXStreet есть замечательный раздел Currencies Forecast Poll (валютный прогноз на основе опроса), где дается прогноз по движению валютной пары на неделю, месяц и квартал. Находится он по адресу:
Валютные пары выбираются в верхнем меню. Данные разделены на три части: 1-недельный, 1-месячный и 1-квартальный прогноз. Скажем, сейчас для 1-недельного по EURUSD общий консенсус склоняется к росту цены (bullish), но весьма неуверенно. А вот в квартальном разрезе большинство склоняется к падению (bearish).
Эти данные обновляются каждую пятницу и представляют собой общее мнение, что аккумулируется с банковских и других аналитических обзоров. Внизу подводится итоговое мнение рыночных экспертов.
Среди них немало именитых фамилий, а также банковские аналитические группы HSBC (5й по размеру банк в мире), BMO (банк Монреаля) и RBS (Королевский банк Шотландии).
Как видим, нужен аж 1 клик мыши, чтобы узнать мнение не только экспертов, но и банковских аналитиков. Бесплатно. Легко. Доступно. Одновременно с этим тысячи обалдевших граждан продолжают платить за бред на сайтах-одновневках. О горе, горе без ума.
Как насчет эффективности этого аналитического мнения ? Представители FxStreet сами протестировали сей момент в форексе, используя простейшее правило. Если прогноз был выше текущей цены закрытия, то открывали позицию лонг, если ниже – шорт. Время удерживания позиции синхронизировалось с периодом прогнозов.
Затем они
binguru.net
Ежедневный анализ Форекс на 16.12.2016
Здравствуйте. Ниже будет несколько рекомендаций по торговле на рынке Форекс на 16.12.2016
Календарь ожидаемых событий
13:00 Еврозона. Индекс потребительских цен13:30 Россия. Решение по процентной ставке16:30 США. Число выданных разрешений на строительство
GBPJPY
На паре GBPJPY дошли до уровня 148,049 и образовали паттерн Пин-бар. Возможно сходим вниз в коррекцию перед продолжением роста. Продажи тут не рассматриваю, т.к. они против тренда.
EURJPY
На паре EURJPY образовали паттерн Доджи над уровнем 122,500. Возможно спустимся немного вниз, но в целом думаю продолжим рост к 125,00 и выше. Рассматриваю тут покупки.
EURGBP
На паре EURGBP двигаемся вдоль уровня 0,83500 и уже образовали серию паттернов Доджи. Похоже сил пройти уровень не хватает и пойдем еще раз в коррекцию вверх. Но покупки против тренда не рассматриваю. Жду сигналы в продажи.
Открытые ордера крупных банков
Изменения за 16.12.2016
ANZ отстопился в продаже на AUD/JPY с 85.32 по 87.00. Убыток -168пп
Credit Suisse закрылся по ТР в покупке на USDCHF с 1.0125 по 1.0255. Профит +130пп
UOP разместил Buy Limit на USD/JPY на 116,50. ТР-118,30 и SL-115.50Credit Suisse закрылся по ТР в продаже на EUR/USD с 1.0628 по 1.0459. Профит +169пп
Credit Agricole отстопился в покупке на EUR/USD с 1.0720 по 1.0450. Убыток -270пп
Morgan Stanley отстопился в покупке на GBP/USD с 1.2730 по 1.2500. Убыток -230пп
Credit Suisse изменил Buy limit на EUR/JPY с 121.60 на 122.70, SL с 120.90 на 122.10
Credit Suisse разместил Buy Limit на USD/CAD на 1.3167. ТР-1.3375, SL-1.3074
Credit Suisse сработал Buy Limit на EUR/JPY с 122.70
Credit Suisse разместил Sell Limit на NZD/USD на 0.7175. ТР-0.6975, SL-0.7240
Credit Suisse изменил Sell Limit на GBP/USD с 1.2798 на 1.2635, SL с 1.2839 на 1.2776
Credit Suisse изменил Buy Limit на USD/JPY с 113.45 на 116.45, SL с 112.88 на 115.90, TP с 115,60 на 118,50
Citi отменил Buy Limit на NZD/JPY с 82,30
Citi изменил SL с 1,0900 на 1,0700 в Sell Limit на EUR/USD с 1,0900
Citi изменил SL с 1,0970 на 1,0700 в Sell Limit на EUR/USD с 1,0721
Фундаментальный анализ
АТР
USD торгуется вблизи 14-летних максимумов, доходность облигаций ощутимо подскочила, а азиатские акции ослабли, поскольку глобальные рынки продолжают приспосабливаться к перспективе дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США.
Японский индекс Nikkei вырос на 0.7%, достигнув годовых максимумов из-за ослабшей JPY и растущих индексов Уолл-стрит, показавших прирост в диапазоне 0.3-0.4%. MSCI-индекс региона, впрочем, потерял 1.8%. Шанхай ослаб на 0.7%, а южнокорейский Kospi добавил 0.2%.
Индекс USD укрепился на уровне 103.10, после того как достиг максимумов 2002 года в 103.56 ранее. Доходность японских 10-летних облигацией, тем временем, выросла к 11-месячным максимумам в 0.10%, вынуждая Банк Японии думать о мерах возврата доходности к нулевым значениям.
Европа
Европейские акции продолжили рост, чему способствовал рост глобального банковского сектора, после того как ФРС США повысила ставки, в то время как растущая активность корпоративных сделок находит в поддержку в предновогоднем оптимизме.
Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0.9% к 11-месячным максимумам, но до сих пор держится на пути к 2-% потерям в 2016 году. Европейский банковский индекс вырос на 2.5%, также к 11-месячным максимумам. Банки выиграли от прибыли по краткосрочным казначейским облигациям США, чья доходность подскочила до 7-летних максимумов после решения поднять ставки.
EUR ослаб на 0.2% к 1.0435 против USD, приблизившись к минимумам 2003 года в 1.0366 ранее. GBP торгуется слабо, поскольку Банк Англии оставил денежно-кредитную политику без изменений, а CHF испытал существенный импульс к росту и за-за растущего банковского сектора. Страны с развивающимися рынками, тем временем, страдают от растущей стоимости погашения долларовых долгов.
С уважением, Артем aka TeaDrinkerTradeLikeaPro.ru
tradelikeapro.ru
Утренний кофе на Уолл Стрит 20.09.2017
Здравствуйте. Давайте посмотрим, что интересного для торговли на рынке Форекс на 20.09.2017
Календарь ожидаемых событий
11:30 Великобритания. Объём розничных продаж17:00 США. Продажи на вторичном рынке жилья21:00 США. Решение по процентной ставке ФРС
USDJPY
На паре USDJPY образовали паттерн Доджи немного не дойдя до уровня 112,00. Вероятно начнем небольшую коррекцию в район 111,00. После чего жду продолжения движения вверх. Будем искать сигналы Price Action в покупки на окончании коррекции.
BTCUSD
Биткойн похоже собирается продолжить падение и доломать тренд вверх. На уровне 3867 образовали Внутренний бар. Вероятно закончили коррекцию к ранее пробитому уровню и продолжим падение дальше. Рассматриваю тут продажи.
Открытые ордера крупных банков
Изменения за 19.09.2017
Изменений по ордерам за 19.09.2017 нет.
Фундаментальный анализ
АТР
Азиатские акции преимущественно выросли сегодня, после того как индексы Уолл-стрит вновь закрылись на рекордных максимумах, но рост был ограничен ожиданиями, связанными с грядущей встречей чиновников Федеральной резервной системы, которые соберутся позднее сегодня, чтобы, как ожидает большинство аналитиков, оставить ставки без изменений в этот раз, но наметить более конкретные перспективы увеличения — на конец года.
Широчайший MSCI-индекс по АТР лишь незначительно вырос, добавив 0.05%, в то время как японский Nikkei закрылся во флете. Shanghai Composite прибавил 0.3%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0.2%. Все три основных индекса США выросли во вторник, закрывшись на рекордных максимумах.
USD торгуется вблизи восьминедельного максимума против JPY, при поддержке растущей доходности казначейских облигаций США, которая достигла месячных максимумов в преддверии заседания комитета по открытым рынкам ФРС. Американская валюта торгуется на 111.460 JPY, немного отступив от сессионных максимумов на 111.880, который является самым высоким с конца июля. И даже последние комментарии Трампа относительно Северной Кореи не смогли поколебать аппетитов к риску на рынках, что указывает на устойчивые перспективы роста торгового курса USD и других рисковых активов.
Европа
Европейские фондовые индексы закрылись с незначительным приростом, поскольку инвесторы оценивали речь Трампа в ООН и ожидают комментариев по денежно-кредитной политике ФРС на открытых рынках. Рост торгового курса USD может посодействовать экспортно-ориентированным европейским компаниям и одновременно подорвать торговый курс акций кредиторов, и скорее благоприятно скажется на европейских фондах в целом.
Панъевропейский индекс Stoxx 600 увеличился на 0.04% или 0.17 пункта до 382.12, при том, что немецкий DAX закрылся во флете и торгуется вблизи 12561.70, а французский CAC 40 вырос на 0.16% до 5237.44. Между тем, итальянский FTSE Mibtel вырос на 0.27% до 22425.42, а испанский Ibex 35 добавил 0.39% до 10378.40.
На валютных рынках EUR добавил 0.29% до 1.1987 USD, после того как индекс экономических настроений в Германии превзошел прогнозы (17 вместо ожидаемых 12), а президент США Дональд Трамп выступил перед Генеральной Ассамблеей, указав на необходимость «гораздо больших» мер в отношение Северной Кореи и призвал обозначить режим в Тегеране «убийственным».
С уважением, Артем aka TeaDrinkerTradeLikeaPro
tradelikeapro.ru
Как устроен рынок Forex: банки, брокеры, источники котировок
Здравствуйте, друзья трейдеры! Все мы знаем, что Форекс — это межбанковский, децентрализованный рынок, практически никем не регулируемый. Но как все устроено на самом деле ? В данном материале пройдемся по основным аспектам: участникам рынка, источникам котировок, по какой причине Forex стал доступен простым смертным, разберем модели работы брокеров и что нам с этим делать.
Схема рынка
Почему рынок Форекс называют ‘межбанковским» ? Все очень просто — т.к. изначально, на нем кроме банков никого и не было.
Форекс изначально задумывался как средство для развития коммерции и торговли между государствами. Американская компания закупает запчасти, например, в Японии. Соответственно, компании нужны йены. А если это очень крупная компания, то йен нужно очень много. А где их взять? Купить через банк. А где возьмет их банк? Купит у коллег через Forex и продаст компании по чуть менее выгодному курсу — возьмет спред за свои услуги.
Если вы придете в банк, чтобы поменять доллары или рубли на какую-то другую валюту, то увидите, что курсы фиксированные. Они не изменяются в течении дня.
Благодаря более глубокому пониманию рынка, банк может фиксировать котировки: брать обязательство провести операцию по текущему курсу, другими словами, проводить хеджирование, пока на рынке не появится клиент, готовый купить по данной цене. Этот процесс позволил банкам существенно увеличить свою чистую прибыль. Печальные последствия заключались в том, что ликвидность могла перераспределиться таким образом, что иногда не было возможности завершить определенные финансовые операции.
Именно по этой причине, и только по этой причине рынок, в конце концов, пришлось открыть для небанковских участников. Банки желали иметь на рынке большее количество заказов; таким образом, а) они могли бы получить прибыль от менее опытных участников, и б) менее опытные участники могли бы обеспечить лучшее распределение ликвидности для выполнения международных бизнес хедж-операций. Первоначально к валютным сделкам допускались только хедж-фонды с крупным капиталом (например, фонд Сороса и другие), но спустя время к валютным операциям стали допускать розничные брокерские конторы и ECN.
Весь Форекс — это по сути большая и многоуровневая система электронных заявок на покупку и продажу валюты. Цены, которые вы видите — это всего лишь лучшие предложения из поставщиков ликвидности.
Почему рынок FX остается так слабо регулируемым ? Одна из причин — нежелание стран мешать международной торговле, которая нужна как воздух для здорового функционирования экономики.
Участники рынка
Участниками на рынке валют являются:
Большие банки
Коммерческие корпорации
Центральные банки
Правительства
Хедж-фонды
Спекулянты
Котировки
Первоисточники котировок
Рынок Форекс межбанковский и основную ликвидность на Форекс обеспечивают банки. При этом, из крупнейших мировых банков лишь единицы предоставляют услуги розничного Форекс. Почти треть мирового торгового оборота принадлежит Citi и Deutsche Bank.
Вопрос же справедливой цены на рынке Форекс весьма деликатный, поскольку на валютном рынке нет понятия единой цены, как и истинной стоимости валюты. Децентрализация рынка позволяет в одно и то же время совершать сделки по разным котировкам, зачастую невидимым другим участникам торгов. Появление агрегаторов (вроде Integral, Currenex, LMAX и т.д.) не только способствовало развитию розничного Форекс, но и позволило впоследствии сделать этот бизнес более прозрачным.
Форекс является децентрализованным валютным рынком, рыночные котировки формируются на основе спроса и предложения и предоставляются крупными участниками рынка(поставщики ликвидности). Каждый участник предлагает свою цену, лучшие из них поступают в платформу. Расхождение в ценах является нормой , так как достичь абсолютного единства в ценах при наличии большого количества контрагентов невозможно.
Почти всегда курсы, предоставляемые банками, индикативны и не означают стопроцентную возможность совершения сделок по предложенной цене. Реальная стоимость контракта может зависеть от многих факторов, в том числе: статуса клиента, объема заявки, даты валютирования, торговых задержек и т.д. При этом, исполнение ваших ордеров можно значительно улучшить, добавляя к цене сделки некоторый маркап, то есть умышленное ухудшение цены. Чем менее конкурентные цены вы предлагаете, тем более близкие к реальным котировки вы получаете. В итоге, попытка торговли по лучшим ценам на рынке Форекс почти всегда сопряжена с риском частичного исполнения или реджекта (отмены ордера).
По сути, все котировки на Форекс имеют индикативный характер, кроме разве что клиентской ликвидности ECN. Если бы ликвидность ECN выросла настолько, что смогла бы покрыть нужды всех клиентов хотя бы внутри одного брокера, появилась бы возможность вовсе избавиться от понятия индикативных котировок.
Банки и хедж-фонды обмениваются котировками через специализированных посредников в виде информационных систем, таких как: Reuters, Bloomberg, Tenfor, DBC и т.д. При этом, получаемые из информационных систем котировки не означают факт совершения сделки по той или иной цене, а результат некоторых реальных сделок может и вовсе туда не попасть.
Агрегаторы ликвидности
В сравнении с фондовой биржей, рынок Форекс обладает гораздо большими оборотами и, соответственно, большей ликвидностью. Это означает, что на валютном рынке можно максимально быстро купить или продать ту или иную валюту, в независимости от объема, времени или торговой сессии.
Брокеры, предоставляющие услуги розничного Форекс, пользуются услугами агрегаторов, подключаясь напрямую к провайдерам ликвидности (банкам) по специализированному протоколу электронных коммуникаций (FIX). Задача агрегаторов состоит в объединении крупнейших банков, финансовых институтов и фондов в единый поток котировок.
Использование услуг агрегатора дает большие преимущества, так как очевидно, что тот не может предлагать цены хуже, чем отдельно выбранный провайдер ликвидности. Поэтому, брокеры и дилинговые центры, как правило, либо пользуются услугами крупных агрегаторов, либо создают собственные. При этом, некоторые брокеры, к примеру, могут дополнительно предоставлять собственные котировки от сделок с клиентами внутри компании, создавая тем самым некоторое подобие даркпулов.
Модели работы брокеров
Маркет-мейкинг
Маркет-мейкером, как правило, является брокер или дилинговый центр, который принимает непосредственное участие в совершении сделок. Основной его задачей является поддержание двусторонних заявок на покупку и продажу, соответствующим требованиям по размеру спреда (разницей между ценой заявки на покупку и на продажу), выдаваемого банком.
Брокеры, работающие по принципу дилингов (Dealing Desk), являются одновременно и покупателями, и продавцами. Основной заработок в данном случае идет с фиксированных спредов и торговых операций клиентов. Таких брокеров принято называть дилинговыми центрами (ДЦ), или как говорят в народе – кухнями. Заявки клиентов ДЦ не выводятся на внешних контрагентов и, как правило, исполняются за счет встречных заявок самого брокера.
В данном случае, брокер сам является контрагентом и полностью отслеживает, и контролирует все торговые операции своих клиентов. Зарабатывающие же клиенты играют против брокера и, соответственно, приносят ему непосредственный убыток. Поэтому, деятельность маркет-мейкеров подразумевает применение различных схем ограничения прибыльности, в том числе задержку торговых приказов, отмену транзакций и т.д.
На сегодняшний день, ценообразованием на рынке управляют алгоритмы. Очевидно, что задача алгоритма, применяемого маркет-мейкером, состоит в достижении максимальной разницы между между сливом и заработком его клиентов. Совершенствованию ММ алгоритмов способствует наличие инсайдов, поскольку банки знают текущие позиции своих клиентов и то, как они торговали ранее. При этом, обладателем ММ алгоритма можете стать и вы. Основная задача от этого не меняется – выжать как можно больше денег из сливающих игроков.
Токсичный поток
Токсичным потоком (или токсиком) на рынке Форекс называют нежелательный поток ордеров, а точнее, любую торговую деятельность, в связи с которой банк или брокер начинает терять деньги. Данный термин используют маркет-мейкеры и практически 100% токсичного потока приходится на алготрейдеров, зарабатывающих на неэффективностях маркет-мейкерских алгоритмов.
В связи с этим, создать чистый межбанковский рынок не представляется возможным. Именно поэтому, ведение честного бизнеса на Форекс возможно только через маскировку токсика в общем потоке торговых приказов, в чем помогает использование современных ECN/STP агрегаторов. Это позволяет создавать независимые даркпулы, где ордера клиентов могут матчится между собой и становятся невидимы для внешних контрагентов.
ECN/STP
В отличие от маркет-мейкеров, брокеры, работающие по принципу посредника между клиентом и контрагентом, не торгуют напрямую с клиентами компании и не зарабатывают на их убытках или прибылях. Основной доход они получают за счет маркапов и комиссий. Далее такие брокеры разделяются на два подвида: STP (Straight Through Processing) и ECN (Electronic Communications Network) + STP. Полностью же независимых ECN систем пока что не существует.
Главной особенностью STP брокера является связывание напрямую клиента и поставщика ликвидности. Как правило, поставщиком выступает агрегатор, который может включать в себя множество поставщиков, тем самым предоставляя лучшие цены и повышая ликвидность. Данный тип брокера предоставляет выбор между плавающим или фиксированным спредом. Несмотря на то, что главными поставщиками ликвидности выступают крупные банки, предоставляющие фиксированный спред, у агрегатора появляется возможность выбора лучших цен среди всех предложений на продажу и на покупку. В некоторых случаях это может привести к нулевому или даже отрицательному значению спреда.
Добавление же системы ECN дает возможность совершения прямых сделок между клиентами одной компании. Фактически, брокер в данном случае предоставляет площадку, где банки, маркет-мейкеры и частные трейдеры могут совершать между собой сделки напрямую, что иногда дает возможность совершать сделки по лучшей цене, нежели при использовании внешних контрагентов. Более того, это позволяет почти полностью избавится от торговых задержек (latency) и реджектов, что при наличии достаточной ликвидности дает практически идеальное исполнение. Выгодно это и брокеру, поскольку позволяет брать с транзакций полную комиссию, не делясь при этом с основным поставщиком ликвидности.
Ордера A-Book и B-Book
«Как только я начал зарабатывать, Ордера стали исполняться хуже! Брокер стал вставлять мне палки в колеса, форекс — лохотрон!» — Такие крики можно встретить в сети. Что же произошло на самом деле? Неужели брокеры отследили ваш счет ?
На самом деле все очень просто. Внутри одной брокерской модели (в том числе и ECN) существует автоматическое распределение: небольшие ордера новых и незарабатывающих трейдеров сводятся по принципу B-book — внутри компании, никуда не выводятся. Что позволяет получить заметно лучшее исполнение. Крупные ордера и ордера стабильно прибыльных трейдеров исполняются по A-Book — выводятся на контрагентов. Что вызывает задержки в исполнении, проскальзывания и т.п.
Так что, если после того как вы начали зарабатывать, исполнение ухудшилось — это нормально. Значит просто ваши ордера стали ближе к тому самому «межбанку».
Выводы
Рынок Форекс — действительно огромен. Нельзя однозначно сказать, плох он или хорош — просто нужно знать нюансы и правила игры, чтобы выходить из нее победителем.
Что касается моделей работы брокеров, важно понимать, что главным фактором выбора, с какой моделью работать, является прибыльность торговой системы, а не нюансы исполнения ордеров. При этом, маркет-мейкерская модель имеет свои преимущества, поскольку может давать лучшее исполнение. С другой стороны, модель ECN/STP дает лучшие цены. При этом, эта модель однозначно более прозрачна, а используя маркап можно существенно улучшить и исполнение.
Наши рекомендации по выбору типа счета можно посмотреть здесь.
С уважением, Власов ПавелTradeLikeaPro.ru
tradelikeapro.ru
Открытые позиции трейдеров в режиме онлайн - Информер | SharkFX
Инструменты тут
Здравствуйте! В этой статье я хочу коротко рассказать вам о том, что такое открытые позиции трейдеров и описать основные принципы их анализа. Кроме того, представлю вам инструменты собственной разработки (сервисы) для удобного анализа соотношения позиций.
Сервис предствляет из себя агрегатор, который объединяет данные с различных брокеров. С его помощью вы можете анализировать открытые позиции трейдеров в режиме онлайн, не только на текущий момент, но и в динамике, просмотрев историю изменения этого показателя за несколько предыдущих месяцев. Кроме того, инструмент можно настроить на отображение как одного, так и нескольких брокеров сразу. Если вам понятно о чем речь, вы можете сразу перейти к изучению инструментов.
Что такое открытые позиций трейдеров на Форекс?
EUR/USD Пример соотношения позиций
Открытый интерес (open interest), или открытые позиции — это процентная величина, отображающая текущую разницу между количеством трейдеров открывших сделку на покупку и на продажу валюты. При этом уже закрытые сделки не влияют на этот показатель.
Позиции трейдеров на Форекс — это отличный показатель настроения рынка, который в какой-то степени позволяет взглянуть на рынок глазами маркетмейкера.
Большинство брокеров, в погоне за лояльностью своих клиентов, стараются предоставить данные об открытых позициях трейдеров. Но для конечного пользователя анализировать, а тем более сравнивать эти данные с десятка разных сайтов — сложно и неудобно. Отсюда и идея создания единого инструмента для анализа соотношения коротких и длинных позиций всех брокеров вместе.
Как анализировать соотношение коротких и длинных позиций?
Прежде всего не следует спешить открывать сделки. Для начала изучите данные на графике, понаблюдайте за ними некоторое время, пока не найдете несколько закономерностей поведения цены. Дабы сократить время ваших поисков, я намекну на что обратить внимание:
Почти аксиома рынка: «Цена всегда идет против большинства», соответственно, открывая сделку «против толпы», вы получаете дополнительный процент к тому, что ваша сделка будет успешной.
Более того, личный опыт показывает: когда на рынке стойкий тренд, большинство трейдеров открывает позиции против него. Соответственно верным будет и утверждение, что открывая позицию против толпы - вы открываете позицию по тренду.
Иногда можно увидеть как «набрали пассажиров» или «скинули лишних», вот как в этом случае — Пример.
Также читайте — 3 стратегии анализа открытых позиций трейдеров.
Теперь перейдем к рассмотрению инструментов.
Как пользоваться инструментами:
Уточню один момент: на графике отображен процент длинных позиций, но так как суммарное значение длинных и коротких позиций равно 100%, вы можете легко высчитать значение коротких позиций, отняв от 100 процентов процент длинных позиций.
Как рассчитывается среднее значение?
Учитывая то, что объемы сделок у каждого брокера разные, было бы некорректно высчитывать среднее значение открытых позиций, методом простого арифметического среднего. Например объем открытых позиций Оанды в разы превышает объемы на myfxbook.
Чтобы учесть разницу объемов, каждому брокеру присвоен «вес», и чем он больше, тем больше его влияние на среднее значение открытых позиций. Примерный «вес» каждого брокера указан на картинке справа.
Заключение
Не стоит воспринимать полученную информацию как руководство к действию, всегда существует вероятность того, что цена пойдет против ваших сигналов. Рынок часто похож на перетягивание каната, где пять человек соревнуются с десятком. И казалось бы что десять человек обязательно победят, но если приоткрыть завесу, мы увидим, что пять профессиональных бодибилдеров соревнуются с десятком студентов…
Интересно будет услышать ваши методы анализа открытых позиций трейдеров. Также с радостью отвечу на вопросы в комментариях к статье. ► Смотрите также: Другие инструменты на сайте SharkFX
Спасибо, что интересуетесь! С уважением, автор блога SharkFX
Facebook0
Twitter0
Вконтакте0
Google+0
sharkfx.ru
Мысли о рынке на 25.05.2017
Здравствуйте. Давайте посмотрим, что интересного для торговли на рынке Форекс завтра 25.05.2017
Календарь ожидаемых событий
11:30 Великобритания. ВВП
EURUSD
На паре EURUSD образовали паттерн Внутренний бар. Хорошей опоры у паттерна нет, но можем закончить маленькую коррекцию и продолжить рост к 1,13500. по паттерну сделки не рассматриваю, но можно поискать сигналы в покупки на младших таймфреймах.
GBPUSD
На паре GBPUSD продолжаем двигаться в районе 1,29500 и образовали паттерн Доджи. Продолжаю рассматривать тут только покупки с расчетом на рост к 1,3100 и выше.
Открытые ордера крупных банков
Изменения за 24.05.2017
UOB сработал Buy Limit на AUD/USD с 0,7470
UOB сработал Buy Limit на NZD/USD с 0,7000
Credit Suisse отстопился в продаже на USD/JPY с 111,50 по 112,00.Убыток -50пп
Deutsche Bank сработал Buy limit на EUR/GBP с 0,8608
Credit Suisse разместил Buy Limit на NZD/USD с 0,6975, ТР – 0,7090,SL – 0.6918
Credit Suisse отменил Sell Limit на USD/CHF с 0,9789
Credit Suisse разместил Buy Limit на USD/CHF с 0,9735, ТР – 0,9825,SL – 0.9691
Credit Suisse изменил SL с 1,2884 на 1,2844 в покупке на GBP/USD
Credit Suisse разместил Buy Limit на USD/JPY с 111,65, ТР – 113,10,SL – 110.85
Credit Suisse изменил Buy Limit на EUR/USD, вход с 1,1100 на 1,1105,SL с 1,1070 на 1,1053
TD Bank изменил SL с 1,3950 на 1,3700 в продаже на USD/CAD с 1,37000
Credit Suisse сработал Buy Limit на USD/JPY с 111,65
Credit Suisse сработал Buy Limit на USD/CHF с 0,9735
Credit Suisse сработал ТР в продаже на USD/CAD с 1,3490 по 1,3415. Прибыль +75пп
Фундаментальный анализ
АТР
Азиатские акции достигли двухлетних максимумов в четверг, в то время как американская валюта ослабла после того, как Федеральная резервная система США указала на необходимую осторожность, которой следует придерживаться официальным лицам в отношение перспектив ужесточения денежной политики и сокращения $4.5-триллионного баланса ЦБ.
Широчайший индекс MSCI в регионе, не включающий Японию, продвинулся на 1.0%, достигнув самого высокого уровня с мая 2015 года, увеличив доходы в этом году до 17%. В то же время японский Nikkei вырос на 0.5%. Южнокорейские акции также подскочили на 1.0%, преодолев рекордные уровни. Hang Seng в Гонконге поднялся на 0.8% до максимумов июля 2015, в то время как тайваньские акции достигли 17-летних максимумов. На Уолл-стрит акции также росли, а S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне.
USD торгуется на уровне 111.63 JPY, отойдя от недельного максимума 112.13, достигнутого в среду. Индекс USD ослаб до 97.028, приблизившись к 6-1/2-месячному минимуму ранее в понедельник. Китайский юань, тем временем укрепился, достигнув самого высокого уровня за последние два месяца, после того как Moody’s понизил кредитный рейтинг страны. Снижение кредитного рейтинга не стало неожиданностью, учитывая задержки в проведении структурных реформ, направленных на либерализацию движения капитала. Но Китайская экономика движется к приросту в 6% в этом году, и оснований для пессимизма здесь быть не может.
Европа
Фондовые рынки в Европе закрылись чуть ниже 21-месячного максимума, не в силах пробить уровень, около которого они торгуются уже более недели, даже несмотря на сильнейший рост в банковском и энергетическом секторах, компенсирующий слабость горнодобывающих компаний и автопроизводителей. Банки в наибольшей степени способствовали росту индекса Stoxx, даже не смотря на 0.9%-ное падение Deutsche Bank, после того как Палата представителей США запросила информацию о счетах, связанных с президентом США Трампом.
Панъевропейский Stoxx 600 вырос на 0.1%. На национальных рынках британский FTSE 100 вырос на 0.4%, а немецкий DAX снизился на 0.1%. На акции европейских автопроизводителей распространились наиболее крупные отраслевые потери сегодня, что привело к снижению на 0.6%. Горнодобывающая промышленность, тем временем, ослабла на 0.4% из-за снижения кредитного рейтинга Китая, одного из крупнейших импортеров с европейских сырьевых рынков.
На валютных рынка EUR вырос на 0.1% до 1.1225 USD, достигнув отметки 6-месячного максимума в 1.1268 ранее во вторник, прежде чем опуститься до 1.1168 в среду. Цены на нефть торгуются вблизи пятинедельных максимумов, поскольку инвесторы ожидают, что ОПЕК расширит сокращение в ходе встрече стран-экспортеров в Вене позднее сегодня. Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0.9% до $54.45 за баррель. На других рынках цифровая валюта биткоин (BTC) достигла новых рекордных уровней, поднявшись на 170% в течении менее чем двух месяцев.
Первоисточники котировок
Вопрос же справедливой цены на рынке Форекс весьма деликатный, поскольку на валютном рынке нет понятия единой цены, как и истинной стоимости валюты. Децентрализация рынка позволяет в одно и то же время совершать сделки по разным котировкам, зачастую невидимым другим участникам торгов. Появление агрегаторов (вроде Integral, Currenex, LMAX и т.д.) не только способствовало развитию розничного Форекс, но и позволило впоследствии сделать этот бизнес более прозрачным.
Агрегаторы ликвидности
В сравнении с фондовой биржей, рынок Форекс обладает гораздо большими оборотами и, соответственно, большей ликвидностью. Это означает, что на валютном рынке можно максимально быстро купить или продать ту или иную валюту, в независимости от объема, времени или торговой сессии.
Рынок Форекс — действительно огромен. Нельзя однозначно сказать, плох он или хорош — просто нужно знать нюансы и правила игры, чтобы выходить из нее победителем.
Учитывая то, что объемы сделок у каждого брокера разные, было бы некорректно высчитывать среднее значение открытых позиций, методом простого арифметического среднего. Например объем открытых позиций Оанды в разы превышает объемы на myfxbook.
► Смотрите также: Другие инструменты на сайте SharkFX 
